开盘价由聚集竞价产生。聚集竞价的体例是：每一交易日开市前5分钟内，前4分钟为期货合约买、卖价格指令申报时间，后1分钟为聚集竞价撮应时间，产生的开盘价随即在行情栏中展现。
聚集竞价摘用更大成交量原则，即以此价格成交可以得到更大成交量。起首，交易系统别离对所有有效的买进申报按申报价由高到低的挨次摆列，申报价不异的根据进进系统的时间先后摆列；所有有效地卖出申报按申报价由低到高的挨次摆列，申报价不异的根据进进系统的时间先后摆列。接下来，交易系统依此逐渐将排在前面的买进申报和卖出申报配对成交，曲到不克不及成交为行。如最初一笔成交是全数成交的，取最初一笔成交的买进申报价和卖出申报价的算术均匀价为聚集竞价产生的价格，该价格按各期货合约的最小变更价位取整；如最初一笔成交是部门成交的，则以部门成交的申报价为聚集竞价产生的价格。
假定，某合约申报排序如下表所示（最小变更价为1元）。
配对情状为：排序为1的买进价高于排序为1的卖出价，成交30手；排序为1的买进价还有20手没成交，因为比排序为2的卖出价高，成交20手；排序为2的卖出价还有40手没成交，因为比排序为2的买进价低，成交40手；排序为2的买进价还有50手没成交，因为比排序为3的卖出价高，成交50手；排序为3的卖出价还有70手没成交，因为比排序为3的买进价高，显然已经无法成交。如许，最末的开盘价就是2588元，在此价位上成交140手（如按双边计算则是280手）。
在开盘聚集竞价中的未成交申报单在开市后主动转为竞价交易。
收盘价的产生比力简单，凡是以该合约当日最初一笔成交的价格做为收盘价。
本文内容仅为期货交易相关常识的介绍、分享，不构成对投资者的任何推介和投资定见，请投资者足够领会投资风险并评估本身风险承担才能后隆重参与。
提醒：投资有风险，进市需隆重。