万亿量化谁最牛?九坤、思勰、玄元领跑!量化多头彰显“性价比”

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大清
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万亿量化谁最牛?九坤、思勰、玄元领跑!量化多头彰显“性价比”

本文首发于公家号“私募排排网” 。

本年以来,市场整体表示疲软,量化战略凭仗着相对稳重的表示,被更多的投资人所存眷。出格11月A股市场大幅反弹,量化股票多头战略功绩显著上升,很多私募基金产物年内功绩扭亏为盈。

量化多头是以先辈的数学模子替代报酬的主看揣度,操纵计算机手艺,从浩荡的汗青数据中海选可以带来超额收益的多种“可能率”事务,用以造定战略,极大削减投资者情感颠簸的影响,制止在市场极度狂热或悲看的情状下做出非理性的投资决策。

与主看多头战略比拟,量化多头战略更重视定量决策。通过预先设置的多因素模子输出交易和风险掌握信号,快速捕获市场利润和风险,规律性高,交易频次明显高于主看多头战略。进一步细重量化多头战略,可分为重视超额收益可得性和不变性的指数加强战略,以及重视市场情况,兼顾选股和交易的量化选股战略。

基于量化多头的存眷度,为了给投资者供给具有参考价值的数据,私募排排网取基金存续规模大于等于500万、功绩披露标识为A等契合排名规则的基金纳进统计,特发布中证500指数加强、中证1000指数加强、量化选股1-11月、11月榜单。

500指增TOP10:百亿私募仅思勰上榜

根据私募排排网统计,截至11月末,本次纳进统计的410只中证500指增产物年内均匀收益为-5.22%,此中获得正收益的有73只。与同期中证500指数16.35%的跌幅比拟,仅有13只没有获得超额收益,也就是说96.83%的产物均获得超额收益。

详细来看,本次进选年内中证500指增产物榜的10只产物,本年以来收益均超***%。上榜产物别离来自安上泉私募基金、垒昂资产、幂数资产、大风资产、思勰投资、上海凯双私募基金治理有限公司、云起量化、优稳资产、源晖投资私募机构旗下产物。

获得冠亚季军的别离是“安上泉中证500指数加强1号”、“垒昂金鹿中证500指数加强6号”、“幂数500指数加强二号”,年内收益别离为***%、***%、***%。

思勰投资旗下“思勰投资-中证500指数加强1号”是第五名,年内收益为***%。公司是一家专注于投资二级市场高活动性资产(股票、期货)的量化对冲基金公司,开创合伙人均来自国表里出名对冲基金和投资银行,曾任职于量化战略研究和交易系统开发部分。

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公司投资理念是在深进研究的根底上构建投资组合,在严厉掌握投资风险的前提下,力图获得持久的投资回报。在市场不完全有效的情状下,通过汗青数据发掘出有效的Alpha。

万亿量化谁最牛?九坤、思勰、玄元领跑!量化多头彰显“性价比”

假设单看11月,纳进统计的473只中证500指增产物近一月均匀收益为8.45%,此中获得正收益的有470只,也就是说超越99%的产物都是赚钱的。与同期中证500指数6.01%的涨幅比拟,也有86.7%的产物获得超额收益。

来自卑风资产旗下的“大风中证500指数加强1号”、 逸信基金旗下的“逸信臻源指数加强一号”、 幂数资产旗下的“幂数500指数加强二号”别离获得冠亚季军。

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1000指增TOP10:九坤、宽德等百亿私募是主力

比拟于500指增,1000指增超额收益愈加明显。截至11月末,本次纳进统计的86只中证1000指增产物年内均匀收益为-0.42%,此中获得正收益的有37只。与同期中证1000指数17.73%的跌幅比拟,所有产物均获得了超额收益。

从规模来看,1000指增上榜产物多以百亿私募为主,九坤投资、宁波幻方量化、上海宽德、九章资产、佳期投资等百亿私募旗下均有产物上榜。

此中,九坤投资旗下的“九坤日后中证1000指数加强1号”是榜单第二名,本年以来收益为***%。

“做难而准确的事”是九坤投资不断对峙的工作。2022年7月,中证1000股指期货和期权上市,九坤投资也率先发行了相关产物。与其他量化私募差别的是,九坤投资发行的产物锁按期是3年。

据悉,2018年九坤投资就已经起头发行3年锁按期产物,目前全线产物都已经践行3年期。发行1年期的产物是如今量化私募最普及的体例,看起来对投资者也更有吸引力。而九坤投资抉择“挺拔独行”,次要是应对投资者的频繁申赎,期看可以给投资者带来更好的体验和功绩回报。

文博投资旗下的“文博云堡中证1000指数加强系列尊像1号”是榜单第三名,本年以来收益为***%。文博投资是一家50-100亿规模的私募,公司营业范畴涉商品期货投资、股指投资、证券投资等诸多范畴。

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假设单看11月,纳进统计的112只中证1000指增产物近一月全数获得正收益,近一月均匀收益为8.5%。

玄元投资旗下的“玄元元增13号”是榜单第二名,近一月收益为***%,是独一一只上榜的百亿私募旗下产物。玄元投资核心战术为积极交易型股票投资,股票投资产物的目标是创造牛市可以跟上趋向、熊市制止大幅回撤的二级市场产物,同期间看投资本于财产但高于财产,实正可以前瞻性发掘财产投资价值,做有利于财产开展的投资。

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量化选股TOP10:中小规模优势凸显

量化选股是操纵数量化的办法抉择股票组合,期看该股票组合可以获得超越基准收益率的投资行为,该战略也是机构投资者最普及摘用的战略。

根据私募排排网统计,截至11月末,本次纳进统计的508只量化选股产物年内均匀收益为-3.79%,此中获得正收益的有158只。

量化选股上榜产物多以中小规模私募为主。诚域基金旗下的“诚域新享2号”、 罗爵私募旗下的“罗爵量化1号”、 汇富结合旗下的“汇富结合乙亥5号”别离获得冠亚季军。

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假设单看11月,纳进统计的622只量化选股产物近一月近一月均匀收益为6.0%。此中获得正收益的有551只,占比为88.59%。

上演私募基金旗下的“上演投资开阳1号”、 信成(北京)投资旗下的“信成量化二次方一号”、 货力资产旗下的“货力量化价值1号”别离获得冠亚季军。

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规则阐明

【排名数据来源】:私募排排网。

【收益计算阐明】:因为私募基金净值披露时间点差别,榜单统计的时间段、起始计算净值会有差别。我司将当月6日至次月5日(包罗次月5日)做为一个统计周期,利用该周期中最靠近月底净值做为截行计算净值,以起始计算净值和截行计算净值的两个净值数据来停止统计排名。如有两个净值间隔月底一样近,则取时间靠前者。若期间有分红、拆分情状发作,则利用分红再投资后累计净值计算收益率。

【数据阶段性阐明】:私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表治理人/基金司理的研究、投资、治理等才能的持久包管,不做为私募治理机构之间的持久才能比照。

【排行阐明】:根据治理人最新报送信息,取截至排行当月的净值且产物功绩披露标识为A的基金参与排名。当月榜单将在次月公布,详细公布日期将根据现实情状为准。

【风险显示】:投资有风险,本材料涉及基金的过往功绩不预示其将来表示,基金治理人治理的其他基金的功绩其实不构成基金功绩表示的包管,我司未以明示、表示或其他任何体例许诺或揣测产物将来收益。投资者应隆重重视各项风险,认实阅读基金合同、基金产物材料概要等销售文件,足够熟悉产物的风险收益特征,并根据本身情状做出投资决策,对投资决策自傲盈亏。

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