本文首发于公家号“私募排排网” 。
股票战略私募基金产物能够进一步划分为主看多头和量化多头，能够简单理解为主看多头以基金司理的认知和体味为决策根据，小我主看揣度色彩比力重。量化多头以计算机法式和过往的大数据为决策根据，愈加强调客看性和放弃小我的情感影响。
与主看多头战略比拟，量化多头战略更重视定量决策。通过预先设置的多因素模子输出交易和风险掌握信号，快速捕获市场利润和风险，规律性高，交易频次明显高于主看多头战略。量化多头战略又能够进一步细分分为重视超额收益可得性和不变性的指数加强战略（如沪深300指增、中证500指增），以及重视市场情况、兼顾选股和交易的量化选股战略。
2022年的股票市场，因为地域战争、海外加息、疫情、海外经济体需求疲软等多方面因素影响，市场整体表示疲软，多个股指跌幅在20%以上，也间接招致2022年实现正收益的股票战略私募不敷2成。
详细分战略来看，私募证券基金旗下主看多头产物2022年收益率均值为-15.47%，量化多头产物的收益率均值为-7.64%。量化多头产物在2022年表示更胜一筹。
从量化多头的细分战略产物来看，中证1000指增产物在2022年的收益率均值和正收益产物占比都是更高的，量化选股战略产物紧随其后。
展开全文
详细来看，私募证券投资基金旗下，共有1405只量化多头产物披露了其2022年的收益数据，此中量化多头产物占据近残山剩水，数量有677只。中证500指增产物454只，中证1000指增产物98只，并且那三类产物都有20只以上产物实现正收益。
因而，为了给读者供给更好的参考，笔者进一步挑选出“存续规模大于等于500万、功绩披露标识为A”的量化多头基金产物，特针对“量化选股、中证500指数加强、中证1000指数加强”三大细分战略挑选出2022年年度收益前10的量化产物，供各人参考。
量化选股：冠军产物收益远远领先
量化选股是操纵计算机法式对大量汗青数据停止回测阐发，挑选出优良因子和高胜率的选股模子，然后基于量化模子选股。该战略也是量化投资的机构投资者最普及摘用的战略。
根据私募排排网统计，有功绩展现的677只量化选股产物,2022年均匀收益为-6.3%，此中获得正收益的有163只。
在量化选股前10强产物中，有8只产物的年度收益高达***%以上。此中，诚域基金旗下的“诚域新享2号”、 汇富结合旗下的“汇富结合乙亥5号”、明湾资产旗下的“明湾天机量化”别离获得冠亚季军。冠军产物2022年的收益率高达***%，比第二名还超出跨越近***个百分点。
中证500指增：百亿私募仅思勰上榜
中证500指增产物是与中证500指数相关的指数加强战略产物，以期获得比中证500指数更多的超额收益。根据笔者统计，有功绩展现的454只量化选股产物,2022年均匀收益为-8.45%，此中获得正收益的有40只。
中证500指数在2022年下跌了20.31%，因而，关于中证500指数加强型战略来说，2022年的操做难度也是极大的。不外，仍是有很多产物逆势获得不错的超额收益。
在中证500指增战略前10强产物中，有4只产物的年度收益高达***%以上。此中，获得冠亚季军的产物别离是安上泉私募基金旗下的“安上泉中证500指数加强1号”、垒昂资产旗下的“垒昂金鹿中证500指数加强6号”、幂数资产旗下的“幂数500指数加强二号”，年内收益别离为***%、***%、***%。
冠军产物“安上泉中证500指数加强1号”在2022年继续登上中证500指增战略产物榜冠军，该产物在2022年较好地掌握了回撤，收益曲线走势比力“都雅”。
此外值得重视的是，榜单中惊现一只百亿私募产物。思勰投资旗下的“思勰投资-中证500指数加强1号”是前10强产物中独一上榜的百亿私募产物，其在2022年收益率为***%。
中证1000指增：“北九坤、南幻方”同上榜
中证1000指增产物是与中证1000指数相关的指数加强战略产物，以期获得比中证1000指数更多的超额收益。根据笔者统计，有功绩展现的98只量化选股产物,2022年均匀收益为-4.24%，此中获得正收益的有25只。
中证1000指数在2022年下跌了21.58%，因而，关于中证1000指数加强型战略来说，2022年的操做难度同样是极大的。不外，仍是有很多产物逆势获得不错的超额收益。
获得中证1000指增战略冠亚军的产物别离是紫杰私募基金旗下的“紫杰宏阳1号”、九坤投资旗下的“九坤日后中证1000指数加强1号”，年内收益别离为***%、***%。
值得重视的是，中证1000指增前10强产物多以百亿私募为主，九坤投资、宁波幻方量化、上海宽德、九章资产、佳期投资等百亿私募旗下均有产物上榜。私募基金量化投资范畴素有“北九坤、南幻方”的说法，量化届的泰斗公司齐聚中证1000指增产物榜，也是榜单一大亮点。
此中，九坤投资旗下的“九坤日后中证1000指数加强1号”是中证1000指增产物榜亚军，2022年收益为***%。
“做难而准确的事”是九坤投资不断对峙的工作。2022年7月，中证1000股指期货和期权上市，九坤投资就率先发行了相关产物。与其他量化私募普及摘取1年期的锁按期差别的是，九坤投资发行的产物锁按期一般是3年，期看可以给投资者带来更好的体验和功绩回报。
而宁波幻方量化此次上榜的产物是“幻方量化信淮1000指数专事32号1期”，其2022年的收益为***%。而截至2023年1月6日，公司旗下的“九章幻方中证500量化朝上进步1号”、“九章幻方中证500量化朝上进步2号”、“幻方中证1000量化多战略2号”等指数加强型产物的年化收益率都在***%以上。
1月9日晚间，宁波幻方量化通知布告称，2022年度公司共计向慈悲机构捐赠2.2138亿元。除此以外，公司员工“一只普通的小猪”小我向慈悲机构捐赠1.38亿元，合计捐赠3.5938亿元。该新闻报导引发市场普遍存眷。
规则阐明
【排名数据来源】：私募排排网。
【收益计算阐明】：因为私募基金净值披露时间点差别，榜单统计的时间段、起始计算净值会有差别。我司将当月6日至次月5日(包罗次月5日)做为一个统计周期，利用该周期中最靠近月底净值做为截行计算净值，以起始计算净值和截行计算净值的两个净值数据来停止统计排名。如有两个净值间隔月底一样近，则取时间靠前者。若期间有分红、拆分情状发作，则利用分红再投资后累计净值计算收益率。
【数据阶段性阐明】：私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表治理人/基金司理的研究、投资、治理等才能的持久包管，不做为私募治理机构之间的持久才能比照。
【排行阐明】：根据治理人最新报送信息，取截至排行当月的净值且产物功绩披露标识为A的基金参与排名。当月榜单将在次月公布，详细公布日期将根据现实情状为准。
【风险显示】：投资有风险，本材料涉及基金的过往功绩不预示其将来表示，基金治理人治理的其他基金的功绩其实不构成基金功绩表示的包管，我司未以明示、表示或其他任何体例许诺或揣测产物将来收益。投资者应隆重重视各项风险，认实阅读基金合同、基金产物材料概要等销售文件，足够熟悉产物的风险收益特征，并根据本身情状做出投资决策，对投资决策自傲盈亏。