50ETF期权涨跌一个点的价值取决于期权的行权价格、到期时间和市场颠簸率以及期权合约自带的杠杆率等因素。50ETF期权合约杠杆越高上涨一个点可以赚到的钱也就越多，杠杆越低可以赚到的钱也就越少。
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50ETF期权交易的素质不是看杠杆率抉择合约，而是通过抉择适宜的期权行权价格合约，在看涨(看跌)战略中，因预期标的价格上涨(下跌)而买进看涨(看跌期权)，诡计待其价格上涨(下跌)后获取差价的战略当然没错，但现实操做过程中还需根据详细的情状考虑差别期权合约Delta值对最末收益的影响。
现实上，买进“深度虚值期权”只合适大涨大跌的行情。因“深度虚值期权”的Delta值原来就较小，但跟着标的物价格朝着有利标的目的改变，其成为“浅虚值”形态后Delta会大增。
也就是说，“深度虚值期权”只要其虚值形态发作必然的改动时，其对标的价格的改变才逐步灵敏起来，进而才可能在标的物大涨大跌中实现可看的收益。但假设揣测将来标的物价格只是小幅看涨或看跌，那么此时的战略应该是抉择买进Delta值相对较大的期权合约，而不是抉择买进Delta值较小的“深度虚值期权”合约。
当然，买进深虚值期权的益处在于期权费非常廉价，但同时，其转化为实值期权的过程需要标的资产价格更大的改变。而大大都情状下，所期看的标的资产大幅改变是不现实的。（特殊是50ETF，上证50的成分股大大都是权重蓝筹股，呈现较大的涨幅，跌幅，是比力难的。）
很可能的成果是，价格改变是有利的，但却没有到达深虚值期权的盈亏平衡点，做对了标的目的，却买错了期权。最末在到期时，仍然是分文不值。
除非假设投资者对行情的预判到将有十分大的市场颠簸时，或者想要在期权末日轮傍边挠一丝机遇时，能够测验考试抉择较虚值的合约，同时提醒需要做好仓位治理，以少量资金介进即可，切勿大资金、大仓位的往博，是很随便食亏的。
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