沪深300ETF使得投资者能够像买卖股票一样投资沪深300指数，是指数化投资最便当最有效的东西，是证券市场核心的原则化产物，下文给各人科普下解读沪深300ETF期权！
一、交易日与交易时间
深市期权交易日为每周一至周五。国度法定节假日和深交所通知布告的休市日，深交所市场休市。
深市期权合约的交易时间为每个交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。此中，9:15至9:25为开盘聚集竞价时间，14:57至15:00为收盘聚集竞价时间，其余时段为持续竞价时间。
交易时间内因故停市，交易时间不做顺延。
二笔交易撮合与合约价格
（一）撮合成交原则
深市期权竞价交易摘用聚集金价与持续竞价两种体例，根据价格优先、时间优先的原则撮合成交。在持续竞价期间，以涨跌停价格停止申报的，根据平仓优先、时间优先的原则撮合成交。
（二）合约价格
1. 开盘价
深市期权合约以当日该合约的第一笔成交价格为开盘价。开盘价通过聚集竞价体例产生，不克不及产生开盘价的，以持续竞价体例产生。
2. 收盘价
深市期权合约以当日该合约的最初一笔成交价格为收盘价。收盘价通过聚集竞价体例产生，收盘聚集金价不克不及产生收盘价或未停止收盘聚集竞价的，以当日该合约最初一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权均匀价（含最初一笔交易）为收盘价。
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当日无成交的，以前收盘价为当日期权合约的收盘价。 期权合约挂牌首日无成交的，以深交所公布的开盘参考价做为当日收盘价。
3. 结算价
与股票市场差别，在期权行情中，还应存眷“结算价”。它是计算期权合约每日日末庇护包管金、下一交易日开仓包管金、涨跌停价格等数据的基准。
每个交易日收盘后，深交所会向市场公布期权合约的结算价。
（1）关于非最初交易日，期权合约的结算价是该合约当日收盘聚集金价的成交价。但若当日收盘聚集竞价未构成成交价，结算价由深交所根据《交易规则》另行计算。
（2）关于最初交易日，实值合约的结算价由深交所根据合约标的当日收盘价及该合约的行权价确定；虚值或平值合约的结算价为零。
（3）关于期权合约挂牌首日，合约前结算价为深交所公布的开盘参考价。
（4）当合约标的呈现除权、除息，合约前结算价也会停止响应调整。
三、交易拜托与申报
（一宗交易拜托
参与期权交易时，您能够通过书面或德律风、自助末端、互联网等自助拜托体例拜托期权运营机构买卖期权合约。拜托类型包罗限价拜托和市价拜托。
您需要认真查对拜托指令，包罗合约账户号码、合约编码、买卖类型、拜托数量、拜托类型与价格，以及深交所与期权运营机构要求的其他内容。
此中，买卖类型有买进开仓、卖出平仓、卖出开仓、买进平仓、备兑开仓及备兑平仓等，详细而言：
表格 1：期权交易买卖类型
（二笔交易申报
1. 申报时间
深交所在交易时间内承受期权运营机构的交易申报。交易申报经深交所确认后生效。
当日申报当日有效。需要重视的是，深交所在每个交易日9:20至9:25、14:59至15:00不承受撤销申报。
2. 申报类型
与拜托类型相对应，申报类型包罗限价申报与市价申报，详细可分为：
表格 2：期权交易拜托类型
3. 申报数量
期权交易的申报数量为1张或其整数倍。限价申报的单笔申报更大数量为50张，市价申报的单笔申报更大数量为10张。
4. 报价单元
目前，深市期权合约标的为沪深300ETF，申报价格最小变更单元是0.0001元人民币。
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